Monitoring metodą zindywidualizowaną (CRR3)
Monitoring wartości nieruchomości metodą zindywidualizowaną
Regulacje CRR3 nakładają na Banki istotne obowiązki, które muszą być przez nie realizowane na wielu polach, m.in. tym dotyczącym monitorowania zmian wartości nieruchomości, wymogów kapitałowych i wysokości zabezpieczeń ustanowionych na nieruchomościach.
Monitoring wartości nieruchomości metodą zindywidualizowaną to rozwiązanie oferowane przez Cenatorium dla polskiego sektora bankowego. Umożliwia ono pełną kontrolę zmian wartości portfela nieruchomości oraz jego ponowną wycenę, zarówno na dziś jak i na wskazane daty w przeszłości.
Monitoring wartości nieruchomości metodą zindywidualizowaną polega na automatycznej aktualizacji wcześniej znanej wartości (np. wartości z ostatniej aktualizacji wyceny lub wartości z momentu udzielenia kredytu). Wartość na potrzeby monitoringu – zgodnie z regulacjami CRR3 – jest aktualizowana na podstawie wcześniej wyliczonych przez Cenatorium indywidualnych wskaźników zmiany cen.
Dlaczego warto skorzystać z monitoringu wartości metodą zindywidualizowaną?
- Rozwiązanie jest szybkie w działaniu i powtarzalne w wynikach – prowadzi do cyfryzacji procesu, zwolnienia zasobów Banku i umożliwia przeniesienie ich w inne miejsce.
- Umożliwia pozyskiwanie informacji potrzebnych do podjęcia decyzji odnośnie wymogów kapitałowych Banku.
- Spełnia wymagania do walidacji – rozwiązanie jest specyficzne dla nieruchomości i lokalizacji, dokładne, aktualne oraz poddawane regularnej weryfikacji względem rzeczywistych cen transakcyjnych.
- Umożliwia analizę danych za okresy 6/8 lat, a także elastyczne przypisywanie danych i wyliczanie średnich.
- Poza monitoringiem możliwe jest dodanie analizy błędów, weryfikacji wartości przez eksperta, ekspertyz czy operatów szacunkowych, co pozwala na bardziej precyzyjną aktualizację wartości.
Pakiety
Weryfikacja wartości przez eksperta Cenatorium
Regulacje CRR3 wskazują na konieczność weryfikacji wyceny przez eksperta posiadającego niezbędne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie. Weryfikacja ma być niezależna od funkcjonującego w instytucji procesu akwizycji kredytów hipotecznych, rozpatrywania wniosków o kredyt i podejmowania decyzji kredytowych. W związku z tym jako dodatkową usługę do zindywidualizowanej aktualizacji wartości nieruchomości Cenatorium proponuje zapewnienie czynnika eksperckiego. Jak przebiega weryfikacja?
Pierwszy etap: Weryfikacja i akceptacja “pakietowa”, w której ekspert bazuje na danych o jakości wyników wykorzystywanych przez modele, takich jak np. dane o liczebności i rozkładzie transakcji porównawczych, dane o wiarygodności modelu AVM itp. oraz na różnicach pomiędzy wynikami aktualizacji i danymi benchmarkowymi – przykładowo pomiędzy wynikiem AVM a mikroindeksem. Rezultatem tego etapu weryfikacji jest potwierdzenie wartości albo konieczność analizy przypadku w ramach weryfikacji indywidulanej (lub rekomendacja do zastosowania innej metody aktualizacji wartości – np. wykonania ekspertyzy).
Drugi etap: Weryfikacja i akceptacja “indywidualna” (nieruchomości wskazane przez Bank/nietypowe, wyniki odstające/budzące wątpliwości). Proces ten polega na dokładnej analizie przez eksperta cech nieruchomości i weryfikacji adekwatności zastosowanej metody aktualizacji. W ramach tego procesu oceniane są też dane porównawcze (w zależności od zastosowanej metody aktualizacji) i ewentualnie opracowywany jest dodatkowy benchmark. Efektem jest potwierdzenie wartości, rekomendacja innego sposobu wyceny lub – o ile pozwoli na to zastosowany w weryfikacji benchmark – modyfikacja wartości.
Wycena konserwatywna
Wycena konserwatywna jest wartością skalkulowaną z zastosowaniem kryteriów „ostrożnie konserwatywnej wyceny” („using prudently conservative valuation criteria”), która jako punkt wyjścia przyjmuje aktualną wartość rynkową nieruchomości, nie uwzględniającą oczekiwania wzrostów cen, i dodatkowo dostosowuje ją w celu uwzględnienia faktu, że aktualna wartość rynkowa może być znacznie wyższa od wartości, która byłaby możliwa do utrzymania przez cały okres kredytowania (zgodnie z art. 229 CRR3).
Wycena konserwatywna to rozwiązanie Cenatorium, które nie stanowi odrębnej wartości, lecz korektę wartości rynkowej, stosowaną w sytuacjach wskazujących na możliwość znacznego spadku wartości nieruchomości w trakcie cyklu życia kredytu. W ramach rozwiązania uwzględnianych jest kilka kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na przyszły spadek wartości zabezpieczenia w okresie trwania kredytu:
- cykle koniunkturalne/uwarunkowania makroekonomiczne – prognoza długoterminowa,
- specyfika rynków lokalnych,
- najbliższa perspektywa czasową – prognoza krótkoterminowa
- uwarunkowania związane z ESG.
Uzupełnienie o dane ze świadectw charakterystyki energetycznej
Cenatorium regularnie, w cyklach dziennych, pozyskuje dane dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków – od kilkuset do nawet kilku tysięcy pozycji. W bazie zgromadzono 100% danych, które widnieją w bazie ministerialnej (Wykaz świadectw charakterystyki energetycznej budynków). Obejmują one informacje o numerze świadectwa, jego ważności oraz charakterystyce energetycznej budynku lub jego części, np. lokalu. Dane są standaryzowane, geolokalizowane, deduplikowane i walidowane, aby zapewnić rzetelność i spójność informacji.
Estymacja wskaźników efektywności energetycznej
Cenatorium opracowało algorytm umożliwiający estymację wskaźnika EP. Dzięki temu, w sytuacjach, gdy niemożliwa jest identyfikacja świadectwa charakterystyki energetycznej, Cenatorium oferuje możliwość uzupełnienia opisu nieruchomości o szacunkową wartość wskaźnika EP.
Algorytm ma charakter ekspercki i wykorzystuje zarówno dane zgromadzone w bazach Cenatorium (w tym dane obiektów referencyjnych oraz świadectw charakterystyki energetycznej budynków jako punktów odniesienia i kalibracji), jak i historyczne oraz obowiązujące przepisy i normy budowlane.
Informacja o ryzykach fizycznych
Ocena nieruchomości pod kątem ekspozycji na ryzyka fizyczne obejmuje identyfikację potencjalnych zagrożeń, na które nieruchomość może być narażona – w tym ryzyk hydrologicznych, geologicznych i klimatycznych. Proces ten opiera się na analizie lokalizacji, uwzględniającej przestrzenne zależności pomiędzy nieruchomością a mapami ryzyka.
Analiza uwzględnia dane historyczne (np. w przypadku powodzi), aktualne ryzyka oraz istnieje możliwość rozszerzenia jej o prognozy dotyczące różnych scenariuszy klimatycznych i okresów czasowych. Obejmuje zjawiska, które mogą wpłynąć zarówno na ryzyko uszkodzenia nieruchomości, jak i na ograniczenia w jej użytkowaniu.
Zapraszamy do kontaktu
